Банк России объявил о мерах по предотвращению дефицита капитала в банковском секторе

МОСКВА, 19 декабря /ФИС/ Вчера Банк России объявил о внесении целого ряда изменений в действующие положения и правила, направленных на снижение напряженности с капиталом в банковском секторе. Объявленный пакет включает, в том числе, следующие меры.

Временная отмена требований к рыночной переоценке портфелей ценных бумаг банков.

В целях расчета пруденциальных требований по операциям в иностранной валюте использование среднего обменного курса валют, рассчитанного за предыдущий квартал, вместо спотовых значений. Отсрочка введения максимального лимита в отношении процентных ставок по розничным кредитам до 3к15 (вместо 1к15, как предполагалось изначально). Применение более гибких лимитов по депозитным ставкам, допускающих отклонение от расчетной средней рыночной максимальной процентной ставки в пределах 3.5 пп (вместо 2 пп в настоящее время).

Отмена формальных требований к формированию резервов по реструктурированным кредитам в том случае, если такая реструктуризация связана с изменением валюты кредита или ухудшением финансового состояния заемщика в результате санкций или иной чрезвычайной ситуации. Смягчение требований к формированию резервов под определенные виды долгосрочных кредитов на реализацию инвестиционных проектов. Отмена повышенного коэффициента риска в отношении ссуд, предоставленных лизинговым компаниям – участникам банковской группы, в состав которой входит банк-кредитор.

Все вышеперечисленное является, по сути, «жестом доброй воли» со стороны регулятора, призванным хотя бы на время уменьшить давление на коэффициенты достаточности капитала банков, вызванное девальвацией рубля и ее последствиями для реальной экономики. В подобной ситуации выборочное смягчение регуляторных требований позволяет сгладить первоначальный шок, дав банкам время для ребалансировки своих портфелей и возможность избежать падения регулятивного капитала ниже нормативного уровня.

На наш взгляд, это хорошая новость, особенно для субординированного долга, поскольку именно субординированные инструменты, как правило, наиболее чувствительны к регуляторному давлению.В отношении старшего долга Банк России и правительство, как мы ожидаем, представят отдельный пакет мер поддержки. Госдума приняла в первом чтении поправки к банковскому законодательству, которые при определенных условиях разрешают покупку вновь выпускаемых субординированных долговых обязательств крупных банков непосредственно за счет средств ФНБ.

Помимо этого, как сообщает «Коммерсант», правительство рассматривает несколько вариантов вливания дополнительного капитала в банковский сектор, в том числе упрощенный механизм для Агентства по страхованию вкладов по покупке привилегированных акций. По данным газеты, у агентства может появиться возможность приобретения привилегированных акций соответствующих требованиям банков в обмен на ОФЗ (объем программы – до 1 трлн руб.), которые будут передаваться агентству напрямую от государства. Таким образом, правительство готово рассматривать все варианты защиты банковского сектора в ситуации нестабильности рынка.

Михаил Никитин
Аналитики ВТБ Капитал

Источник: Пресс-служба ОАО Банк ВТБ