Криотерапия от ЦБ
МОСКВА, 13 июля /ФИС/ Наши банки привыкли жить в новой реальности с колебаниями вверх-вниз. Так можно охарактеризовать состояние российской банковской системы, о которой шла речь на Российском экономическом и финансовом форуме в Мюнхене, организованном компанией «ФИНАС», 17—18 июня 2012 года.
«Если случатся новые, теперь уже нормально воспринимаемые колебания, банки, скорее всего, преодолеют их за счет своих внутренних возможностей, где-то и мы поможем», — обнадежил участников форума зампред ЦБ Михаил Сухов.
Лакмус для надзора
Представитель регулятора похвалил банкиров за то, что они не вступили в опасную игру на соотношении курсов. В итоге наиболее чувствительный в условиях нынешних колебаний показатель — валютная позиция банковского сектора выглядит достаточно спокойно: сумма длинных позиций составляет чуть более 2%, сумма коротких — тоже примерно 2% от капитала банков.
От складывающейся ситуации на валютном рынке, как ни странно, ЦБ видит больше пользы, чем вреда и прогнозирует улучшение финансового состояния многих банков. В середине июня кредитные организации имели длинную балансовую позицию по долларам — чуть менее 400 млрд рублей, и короткую по евро — порядка 180 млрд рублей. «Один момент, который требует серьезного внимания банков и нас как регуляторов, — это степень использования внебалансовых срочных сделок для закрытия валютных позиций банков в условиях сильного колебания на валютных рынках», — уточнил Сухов. По его словам, у семи банков из топ-30 соотношение требований обязательств по внебалансовым позициям превышает половину их капитала, при этом четыре из них — это «дочки» иностранных банков.
Другой факт, на который регулятор в последнее время обращает повышенное внимание — это активная вовлеченность некоторых во внебалансовые операции. Из 179 банков, которые отражают операции с производными финансовыми инструментами, у 45 банков капитал меньше 1 млрд рублей. Не секрет, что для тех, кто работает на этом рынке, достаточность капитала является своего рода водоразделом, выше или ниже которого участие на том или ином рынке становится проблематичным. «Поэтому нам и банковскому сектору особенно, нужен репозитарий срочных сделок», — отметил зампред ЦБ. И напомнил, что «нашим регулированием мы допускаем учет доходов по срочным операциям только до 1 декабря, если они не отражены в репозитарии, поэтому публичность взаимоотношений, как мы надеемся, со всеми участниками рынка станет одним из факторов, который позволит банкам нормально выйти из валютной турбулентности». В настоящее время банки оценивают справедливую стоимость производных финансовых инструментов на основе собственных моделей. «Не думаю, что существующий дисконт в 40% вечен, — добавил скепсиса Сухов. — Важно, чтобы банки правильно оценивали кредитный риск своего контрагента, и тогда значительные доходы действительно станут доходами».
В условиях нынешней ситуации на финансовых рынках вопросы управления ликвидностью выступают на первый план. Вложения в ценные бумаги сейчас составляют порядка 11% от общего объема банковских активов. Остается значительным и объем привлеченных кредитов от ЦБ: в начале июня банки привлекли 1,7 млрд рублей — это порядка 4% от общего объема их обязательств.
В ЦБ считают, что продолжение практики рефинансирования банками и самим ЦБ является абсолютно нормальным в нынешней ситуации. Однако уточняют, что серьезное увлечение рефинансированием Центробанка может свидетельствовать не только о необходимости привлечения ликвидности в условиях изменения структуры обязательств, но и о том, что ситуация с активами в банке значительно отличается от указанной в отчетности. Поэтому особое внимание надзора будет обращено на банки, чей удельный вес операций с ЦБ значительно превысит средние складывающиеся по системе показатели (сейчас — порядка 4%). Если банк, к примеру, на 10% и более зависит от ЦБ, то ему придется гораздо чаще и более детально, чем обычному банку, объясняться с регулятором.
Особый контроль
На форуме было отмечено, что правительство уже завершает работу над законопроектом, который позволит ЦБ назначать уполномоченных представителей в банки. Считается, что наличие таковых в кредитных организациях, которые пользуются рефинансированием ЦБ, позволит не только минимизировать кредитные риски ЦБ, но и держать «финансовое состояние подобных банков в сфере специального внимания регулятора».
Под подозрением у надзора — сфера привлечения вкладов населения. Регулятор не исключает, что в период валютного колебания могут вскрыться какие-то новые проблемы у банков.
В общении с «БО» представители ЦБ отметили, что наблюдают очень здоровый и правильный процесс роста конкуренции на этом рынке, который характеризуется сокращением доли Сбербанка до 46% и ростом удельного веса вкладов населения в структуре обязательств — порядка 30%. Для ЦБ важно, чтобы вклады населения попадали в банки, которые используют их для проведения открытых финансовых операций на рыночных условиях. Поэтому в данной группе он использует механизмы так называемого «охлаждения аппетитов банкиров». То есть при наличии претензий к качеству активов вводит ограничения, запреты на привлечение вкладов населения, пытаясь в этот самый период вместе с банкирами оценить качество их активов и настроить их на более взвешенную коммерческую политику. В начале месяца ограничения и запреты действовали в 32 банках. На все протесты по поводу данных мер регулятор отвечает, что не видит в этом ничего страшного, мол, банки выходили из гораздо более сложных ситуаций. Из 33 банков, которым в последние несколько лет запретили принимать вклады населения, 9 по-прежнему работают на рынке, а один из них недавно даже получил лицензию на прием вкладов от населения. Поэтому ЦБ не намерен отказываться от практики ввода «дисциплинирующего периода охлаждения банков», привлекающих вклады населения под операции, в основном связанные с финансированием собственного бизнеса.
Inside-прогноз
Центробанк предвидит дальнейшее наращивание кредитования в пределах 25—20%. Успокаивает тот факт, что регулятор не планирует включать «холодный душ», даже если рынок выберет первую планку.
По прогнозам ЦБ, по итогам этого года рентабельность вряд ли будет сильно отличаться от года предыдущего. Напомним, что в начале 2012 года показатели прибыли почти на 80% опережали прошлогодние. Однако сейчас под влиянием разного рода обстоятельств это опережение снизилось до 13%. Количество убыточных банков выросло до 136. Пока низкая рентабельность остается не регулятивным, а в большей степени аналитическим моментом. Убыточные банки, не имеющие иных признаков финансовых трудностей, по-прежнему допускают к рефинансированию. По состоянию на конец первого квартала текущего года воспользоваться рефинансированием ЦБ смогли 116 кредитных организаций. Эксперты по надзору придерживаются мнения, что «мы постоянно будем находиться в ситуации, когда банки, приближаясь к 11—12% по достаточности капитала, будут находить капитал прежде всего в силу высокой рентабельности банковского сектора», и не видят каких-либо показаний к введению в этом и даже в следующем году общих для всех банков повышающих требований достаточности капитала. При этом они напоминают, что в Европе уже идет процесс внедрения принципов Базеля III — оценки капитала на основе уточненных подходов по расчету достаточности капитала. А это через два-три года повлечет переосмысление и нынешнего уровня достаточности капитала в 10%. Поэтому на долгосрочную перспективу ЦБ советует ориентироваться на фондирование за счет долгосрочных источников, которые в последующем могут стать капиталом. Также нужно обратить внимание и на то, что субординированные кредиты по мере внедрения Базеля III не будут использоваться в качестве источника капитала банка (для них будут действовать большие ограничения). Поэтому регулятор советует банкирам «искать деньги в сфере новых акционеров».
На форуме также было отмечено, что Центробанк планирует продолжить работу по демотивированию банков к вложению в тяжелые и неликвидные активы, а также активы, не связанные с финансовыми операциями на рыночных принципах.
Следующее решение, которое стоит в планах у надзорного органа, касается изменения порядка резервирования под активные операции банков. Проект соответствующей инструкции был опубликован для обсуждения еще в 2011 году. В настоящее время идет обсуждение уточненного (скорее всего, последнего) варианта этой инструкции. Она призвана решить одновременно две задачи. Первая — это уточнить инструментарий формирования резервов под активы, не имеющие какой-либо экономической стоимости. Их назвали юрфирмами, не ведущими реальной деятельности. Предполагается ввести требование не 35-, а 50-процентного резервирования под кредиты в отношении подобного рода предприятий, но в круг этих предприятий не планируется включать все те организации, в отношении которых ЦБ не вводит повышенного коэффициента риска по Инструкции 110. Более того, требование резерва в 50% не будет вводиться как императивное.
Чего еще ждать от регулятора в ближайшем будущем? Скорее всего, будет сохранено требование 10% в отношении резервов, связанных с банком лиц. Однако в соответствии с международными стандартами в отношении кредитов, которые предоставлены на равных с другими заемщиками условиях, это требование вводить пока не предполагается. То есть, если в банке действует практика кредитования всех заемщиков, и он предоставил на аналогичных условиях кредит связанному с банком лицу, то какой-либо дополнительной регулятивной нагрузки на эту кредитную организацию ложиться не будет.
В проекте инструкции также сказано, что необходимо выделить в качестве специального предмета резервирования кредиты, не приносящие процентного или иного финансового дохода банку. Например, если заемщик не возвращает ни часть долга, не платит проценты, то через два года после предоставления такой ссуды, он должен будет сформировать не менее 10% резервов, через три года — не менее 25%, через четыре — не менее 50%, а через пять лет — не менее 75% резервов. По плану данное требование не будет распространяться на предприятия, ведущие реальную деятельность. «Но кредитовать, предоставлять деньги на срок необходимо будет организациям, которые имеют иные, кроме финансирования банка, финансовые средства, — уточнил Михаил Сухов. — Я думаю, что именно этим кредит банка отличается от других форм финансирования и привлечения денег, в том числе на инвестиционные кредиты. Посмотрим на аргументы банков, какие они приведут. Но мы понимаем, что если банк финансирует инвестиции, не приносящие достаточно длительный период никакого финансового дохода, то это все-таки достаточно высокий риск.
Одновременно мы предполагаем облегчить правила принятия обеспечения под предоставленные банком кредиты. Сейчас банки должны на постоянной основе мониторить финансовое состояние третьих лиц, предоставивших обеспечение. Мы предполагаем, что обеспечение не будет приниматься в расчет уменьшения резервов только в том случае, если его предоставило лицо, находящееся в стадии банкротства. А именно в этой стадии у банка-кредитора могут возникнуть сложности в обращении взыскания на залог. Во всех остальных случаях обеспечение предполагается принимать от всех юридических и физических лиц вне зависимости от других индикаторов их финансового состояния». Эксперт также подчеркнул, что «запланированы достаточно интенсивные консультации с представителями банковского сообщества вокруг этого проекта. Потому что ни с ситуацией с прямыми финансовыми потерями, которые коммутируются кредитами под компании-однодневки, ни с процессами, когда деньги банков уходят неизвестно куда, не нужно мириться ни регулятору, ни руководителям, ни владельцам банков».
Финансовая валерьянка
На форуме также было отражено и мнение финансового комитета Госдумы в отношении дальнейшей судьбы банковской отрасли в нашей стране.
В очередной раз прозвучала мысль о том, что законодательного закрепления понятия «безотзывных вкладов» в ближайшее время ждать не приходится. «Я беспокоюсь о том, что, если население увидит слова «безотзывные», то это вызовет обратную реакцию — начнется отток вкладов физических лиц из банков, — пояснила председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Наталья Бурыкина. — Тогда как сейчас наблюдается приток вкладов населения примерно на 13%».
Затронув тему о наделении ЦБ правом устанавливать предельный размер ставок по депозитам, Наталья Бурыкина сказала: «ЦБ попросил, но не сильно настаивал. А члены комитета эту идею не поддержали».
Представитель Госдумы тоже внесла свою порцию оптимизма в своей речи на форуме. Во время дискуссий о том, ждать ли негативных сюрпризов от государственного бюджета в ближайшее время, глава комитета выразила уверенность, что поводов для беспокойства нет. По ее словам, «там достаточное количество спящих резервов».
Отдельный пласт проблем был связан с темой внесенных изменений в ГК РФ, которые повлияют на работу банковской системы страны.
Напомним, что осенью во втором чтении будет рассматриваться Закон 405-ФЗ, вносящий изменения в ГК. По мнению многих ведущих экспертов, ряд положений новой редакции ГК требует пересмотра, потому что разрушает институт ипотеки и залога. Во-первых, не ясно, кому должно выплачиваться страховое возмещение, если у банка, в котором открыт счет, отзывается лицензия. Во-вторых, новое право на приобретение чужого недвижимого имущества (которое будет возникать на основе договора с собственником недвижимости) предполагает, что после реализации такого соглашения с недвижимости (в том числе ипотеки) снимается обременение. Получается, что даже нахождение недвижимости под ипотекой не помешает залогодателю предоставить право на его приобретение третьему лицу.
По словам Бурыкиной, это возврат к старой практике, когда нотариальное удостоверение всех сделок с ипотекой являлось обременением для конечного потребителя. А для банков проблема заключается в том, что если ипотечные бумаги требуют отдельного нотариального удостоверения, то они становятся дорогим продуктом, который нельзя использовать для фондирования.
Источник: Банковское обозрение, Виктория Никитина